Экс-глава Базельского комитета назвал смягчение стандартов «Базель III» в ЕС «катастрофой»

Он считает, что ЕС и США вступили в «гонку» по смягчению базельских стандартов

Бывший глава Базельского комитета по банковскому надзору Нил Эшо назвал возможный отказ Евросоюза от ключевого элемента реформы «Базель III» «катастрофой», сообщает Bloomberg. По его мнению, решение ЕС смягчить требования к капиталу банков в попытке повысить их конкурентоспособность по отношению к американским кредитным организациям может привести к ослаблению международных стандартов финансового регулирования.

Речь идет о так называемом output floor — ограничении, которое не позволяет банкам слишком сильно снижать расчетные требования к капиталу с помощью собственных моделей оценки рисков. Согласно правилу, капитал банка не должен опускаться ниже 72,5% от уровня, рассчитанного по стандартизированному базельскому подходу. Механизм стал частью реформ после мирового финансового кризиса 2008 года и должен был предотвратить чрезмерное принятие рисков банками.

Европейские банки выступают против жесткого применения output floor, поскольку считают, что он может ограничить кредитование, в том числе малого и среднего бизнеса и покупателей жилья. В июле Еврокомиссия допустила пересмотр этого требования. По словам Эшо, ЕС и США фактически вступили в «гонку» по смягчению «Базеля III», и постепенное ослабление правил может создать риски для мировой финансовой стабильности. При этом он считает, что отказ США от output floor менее значим, поскольку американские банки в отличие от европейских практически не используют внутренние модели для оценки кредитного риска.

Эшо также предупредил, что регуляторы испытывают все больше трудностей при согласовании новых международных стандартов, в том числе в отношении рисков, связанных с ИИ и небанковским финансовым сектором. Кроме того, правительства, стремясь ускорить экономический рост, могут ослаблять надзор и регулирование. При этом он призвал не связывать эту тенденцию исключительно с политикой администрации Дональда Трампа.

Ранее Еврокомиссия уже пошла на временное смягчение другого элемента базельских стандартов — правил рыночного риска FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), которые должны вступить в силу в ЕС с января 2027 года. ЕК объяснила решение тем, что ряд крупных стран за пределами ЕС задерживает внедрение новых требований, из-за чего европейские банки могут оказаться в невыгодном положении.