Как БРК выстроил систему риск-менеджмента
23.08.2017
Источник:
Forbes Kazakhstan
Участники Межбанковского объединения ШОС ознакомились с Системой раннего оповещения, внедренной БРК в 2016
В рамках Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) в Астане в среду, 23 августа, открылся семинар на тему «Система управления рисками». Его организовал Банк развития Казахстана (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»). Участники семинара ознакомились с Системой раннего оповещения (СРО), внедренной БРК в 2016. СРО позволяет БРК своевременно выявлять и реагировать на возникающие риски, связанные с реализацией профинансированных Банком инвестиционных проектов и сделок, а также межбанковским кредитованием.
Открывая работу семинара, председатель правления БРК Болат Жамишев отметил, что «качественный риск-менеджмент, гибко реагирующий на текущие изменения в экономике и кредитном рынке, представляет первостепенное значение для банка развития как финансирующей организации».
- За последние три года БРК выстроил «проактивную» систему риск-менеджмента, которая позволяет своевременно реагировать на все вызовы во внешней среде, включая макроэкономические шоки. Хорошим примером может служить практикующееся с начала 2015 стресс-тестирование кредитного портфеля, которое позволило нам выявить проекты, высокочувствительные к валютным рискам. Своевременная работа по этим проектам помогла банку удержать качество кредитного портфеля, - подчеркнул Жамишев.
Система СРО БРК включает четыре этапа раннего оповещения: идентификацию, оценку, контроль и мониторинг. СРО позволяет на раннем этапе обеспечить своевременное реагирование на ухудшение риск-профиля по тому или иному контрагенту банка. СРО, в соответствии с международными стандартами, предусматривает присвоение контрагентам БРК соответствующих статусов на основании риск-индикаторов. Значения риск-индикаторов могут находиться в «зеленой» зоне, но также в «желтой» зоне – если наблюдается значительное ухудшение качества кредитов. Если риск-индикаторы относятся к «красной зоне», дальнейшая непрерывная деятельность заемщика ставится под сомнение, и имеются нарушения финансовых ковенантов.
В работе семинара, который завершится 24 августа, приняли участие представители банков-членов МБО ШОС: Банка развития Китая, РСК Банка (Расчетно-сберегательная компания Кыргызстана), Внешэкономбанка России, «Амонатбанка» (Таджикистан), «Хабиб Банка Лимитед» (Пакистан), банков-партнеров МБО ШОС: Евразийского банка развития, ОАО «АСБ Беларусбанк» и Банка развития Монголии, а также представители «МСП Инвестиции» УКО ЗАО Республики Армения.
Соглашение о межбанковском сотрудничестве между уполномоченными банками государств - членов ШОС было подписано 26 октября 2005. На сегодняшний день банками-членами МБО ШОС являются: АО «Банк развития Казахстана», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (Внешэкономбанк)», Государственный банк развития Китая, ОАО «Расчетно-Сберегательная Компания» (Кыргызская Республика), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк» и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. 9 июня 2017 «Хабиб Банк Лимитед» (Пакистан) и Индийская инфраструктурная финансовая компания (Индия) стали полноправными членами организации.
В рамках Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) в Астане в среду, 23 августа, открылся семинар на тему «Система управления рисками». Его организовал Банк развития Казахстана (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»). Участники семинара ознакомились с Системой раннего оповещения (СРО), внедренной БРК в 2016. СРО позволяет БРК своевременно выявлять и реагировать на возникающие риски, связанные с реализацией профинансированных Банком инвестиционных проектов и сделок, а также межбанковским кредитованием.
Открывая работу семинара, председатель правления БРК Болат Жамишев отметил, что «качественный риск-менеджмент, гибко реагирующий на текущие изменения в экономике и кредитном рынке, представляет первостепенное значение для банка развития как финансирующей организации».
- За последние три года БРК выстроил «проактивную» систему риск-менеджмента, которая позволяет своевременно реагировать на все вызовы во внешней среде, включая макроэкономические шоки. Хорошим примером может служить практикующееся с начала 2015 стресс-тестирование кредитного портфеля, которое позволило нам выявить проекты, высокочувствительные к валютным рискам. Своевременная работа по этим проектам помогла банку удержать качество кредитного портфеля, - подчеркнул Жамишев.
Система СРО БРК включает четыре этапа раннего оповещения: идентификацию, оценку, контроль и мониторинг. СРО позволяет на раннем этапе обеспечить своевременное реагирование на ухудшение риск-профиля по тому или иному контрагенту банка. СРО, в соответствии с международными стандартами, предусматривает присвоение контрагентам БРК соответствующих статусов на основании риск-индикаторов. Значения риск-индикаторов могут находиться в «зеленой» зоне, но также в «желтой» зоне – если наблюдается значительное ухудшение качества кредитов. Если риск-индикаторы относятся к «красной зоне», дальнейшая непрерывная деятельность заемщика ставится под сомнение, и имеются нарушения финансовых ковенантов.
В работе семинара, который завершится 24 августа, приняли участие представители банков-членов МБО ШОС: Банка развития Китая, РСК Банка (Расчетно-сберегательная компания Кыргызстана), Внешэкономбанка России, «Амонатбанка» (Таджикистан), «Хабиб Банка Лимитед» (Пакистан), банков-партнеров МБО ШОС: Евразийского банка развития, ОАО «АСБ Беларусбанк» и Банка развития Монголии, а также представители «МСП Инвестиции» УКО ЗАО Республики Армения.
Соглашение о межбанковском сотрудничестве между уполномоченными банками государств - членов ШОС было подписано 26 октября 2005. На сегодняшний день банками-членами МБО ШОС являются: АО «Банк развития Казахстана», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (Внешэкономбанк)», Государственный банк развития Китая, ОАО «Расчетно-Сберегательная Компания» (Кыргызская Республика), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк» и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. 9 июня 2017 «Хабиб Банк Лимитед» (Пакистан) и Индийская инфраструктурная финансовая компания (Индия) стали полноправными членами организации.