Отток вкладов и плохие кредиты: регулятор сможет вмешиваться в работу банков
Источник:
Личный счет
АРРФР прописало признаки ухудшения состояния банков, передает LS.
Документ вводит систему раннего реагирования при снижении финстабильности коммерческих банков. При ухудшении отдельных показателей регулятор сможет вводить три режима: усиленный надзор, восстановление финансовой устойчивости или урегулирование.
Оценивать банки планируется по нескольким направлениям: достаточность капитала, качество кредитного портфеля, ликвидность, валютные риски, прибыльность и кредитные рейтинги.
В частности, поводом для усиленного надзора может стать рост доли проблемных кредитов третьей стадии и приобретенных или созданных финансовых активов (ПСКО) до 15% при недостаточном покрытии провизиями. Если показатель достигнет 20%, регулятор сможет применить режим восстановления финансовой устойчивости.
Также внимание будут обращать на отток вкладов. Так, недельное снижение депозитной базы более чем на 15% станет основанием для усиленного надзора, а свыше 20% – для восстановления финустойчивости банка.
Кроме того, в перечень рисков впервые включили стейблкоины. Регулятор будет учитывать превышение лимитов открытой валютной позиции по ним как один из признаков ухудшения состояния банка.
Среди качественных признаков ухудшения финустойчивости указаны проблемы в корпоративном управлении, искажение отчетности, неисполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами. В списке оказались и угрозы стабильности финсистемы.
В проекте также предусмотрено, что при наличии критических признаков регулятор сможет провести оценку жизнеспособности банка и определить, целесообразно ли его урегулирование вместо ликвидации.
Кроме того, разработаны правила проведения оценки жизнеспособности БВУ, критерии наличия системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на саму систему. Помимо этого, критерии наличия критически важных банковских и иных операций, а также перечень сделок на нерыночных условиях, в результате совершения которых БВУ несет убытки. Оценка проводится уполномоченным органом, в том числе с привлечением оценщиков, аудиторских или иных спецорганизаций.
Документ вводит систему раннего реагирования при снижении финстабильности коммерческих банков. При ухудшении отдельных показателей регулятор сможет вводить три режима: усиленный надзор, восстановление финансовой устойчивости или урегулирование.
Оценивать банки планируется по нескольким направлениям: достаточность капитала, качество кредитного портфеля, ликвидность, валютные риски, прибыльность и кредитные рейтинги.
В частности, поводом для усиленного надзора может стать рост доли проблемных кредитов третьей стадии и приобретенных или созданных финансовых активов (ПСКО) до 15% при недостаточном покрытии провизиями. Если показатель достигнет 20%, регулятор сможет применить режим восстановления финансовой устойчивости.
Также внимание будут обращать на отток вкладов. Так, недельное снижение депозитной базы более чем на 15% станет основанием для усиленного надзора, а свыше 20% – для восстановления финустойчивости банка.
Кроме того, в перечень рисков впервые включили стейблкоины. Регулятор будет учитывать превышение лимитов открытой валютной позиции по ним как один из признаков ухудшения состояния банка.
Среди качественных признаков ухудшения финустойчивости указаны проблемы в корпоративном управлении, искажение отчетности, неисполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами. В списке оказались и угрозы стабильности финсистемы.
В проекте также предусмотрено, что при наличии критических признаков регулятор сможет провести оценку жизнеспособности банка и определить, целесообразно ли его урегулирование вместо ликвидации.
Кроме того, разработаны правила проведения оценки жизнеспособности БВУ, критерии наличия системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на саму систему. Помимо этого, критерии наличия критически важных банковских и иных операций, а также перечень сделок на нерыночных условиях, в результате совершения которых БВУ несет убытки. Оценка проводится уполномоченным органом, в том числе с привлечением оценщиков, аудиторских или иных спецорганизаций.