06.04.2015
Источник:
Banker.kz
Рассуждения о том, насколько Казахстан готов к стандартам «Базеля III», обычно касаются ликвидности и достаточности капитала – что вполне логично. Однако есть и ряд других критериев, которым банки должны соответствовать уже сейчас, или хотя бы делать заметные шаги на пути к этому соответствию. Так, в число обязательных требований, предъявляемых к банкам, входит наличие надежной структуры управления, архитектуры данных о рисках и инфраструктуры IT. О решениях, которые помогут банкам соответствовать этим предписаниям, рассказывает Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ.
Успеть за три года
Еще в январе 2013 года Базельский комитет по банковскому надзору сформулировал «Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам» (этот свод предписаний известен также как «239-й документ»), в котором подчеркивается, что надежная система управления рисками требует наличия надежной системы обработки информации как на уровне отдельных банков, так и на уровне банковского сектора в целом. Мировой финансовый кризис, который, собственно говоря, и привел к ужесточению предписаний регулятора, позволил увидеть основные слабые звенья и в глобальной банковской системе, и в отдельных финансовых институтах. Одним из таких уязвимых мест оказались IT-инфраструктуры банков, в том числе и казахстанских.
На Первом Евразийском инвестиционном форуме для банковского сектора и страховых компаний, который прошел в Алматы в середине марта, в ходе выступлений были озвучены следующие цифры: в 2014 году в Республике Казахстан только 5% крупных компаний с оборотом более 100 млн долларов имели внедренную автоматизированную систему управления рисками. Представитель Департамента инспектирования финансовых организаций Нацбанка Казахстана Ануар Бакиров также упомянул об этой проблеме, назвав слабый уровень регламентации и исполнения процедур управления рисками ахиллесовой пятой казахстанского банковского сектора.
Решать эту проблему банкам придется безотлагательно – переход к стандартам «Базель III» в Казахстане начался с 1 января 2015 года. Впрочем, он будет плавным: новые требования будут вводиться постепенно и до 2018-2019 гг. останутся сравнительно мягкими. Однако уже через 3 года банковская система Казахстана, согласно плану Нацбанка, должна выйти на уровень практически полного соответствия международным предписаниям. Времени осталось мало, и те банки, которые хотят выполнять эти требования эффективно, должны запускать проекты по модернизации IT-инфраструктуры для управления рисками уже сейчас.
Отставание с плюсом
В текущих условиях информационные системы непосредственно влияют на выживание банка, потому что банк, который научится быстрее реагировать на внутреннюю и внешнюю ситуацию, сможет и более эффективно управлять своим капиталом, ресурсами и рисками. Казахстанские банки начали совершенствование риск-менеджмента позже, чем финансовые институты в западных странах, однако, именно благодаря такому отставанию, они получили определенное преимущество. Бизнес-модель казахстанских банков во многом аналогична той, которая используется в Европе или США, и сейчас у нас внедряются технологии, которые уже были апробированы и показали свою эффективность. Изобретать велосипед уже не приходится – существуют надежные работающие решения, заточенные под большинство задач, стоящих как перед системообразующими банками, так и перед банками второго уровня.
На какие из этих решений казахстанским банкам стоит обратить внимание в первую очередь при переходе к новым базельским стандартам? Во-первых, это системы, позволяющие максимально автоматизировать оценку рисков при потребительском кредитовании. Это направление бизнеса – настоящая головная боль банкиров страны: в 2013 году Казахстан вышел на первое место в мире по объему неработающих кредитов. Проблему уже решают на правительственном уровне, но, несмотря на некоторое улучшение, ситуация по-прежнему остается критической: есть банки, в которых на невозвратные кредиты приходится более 50% общего портфеля.
Решая эту проблему, стоит оглянуться на опыт зарубежных банков, в которых широко применяется система на базе решений SAS Credit Scoring и SAS Real-Time Decision Manager, позволяющая уменьшить время рассмотрения кредитных заявок до 30 секунд, повышая при этом достоверность верификации. Например, после внедрения ее в российском банке «Открытие» среднее время рассмотрения кредитных заявок сократилось примерно до 2 минут, одновременно снизились операционные риски, связанные с отказоустойчивостью IT-инфраструктуры. В итоге банк получил кредитный конвейер с высокой точностью обработки каждого запроса.
Во-вторых, высока необходимость в решениях для управления капиталом и его планирования. Такие разработки очень актуальны в связи с тем, что при переходе к «Базелю» банки должны будут предоставлять отчеты о внутренней процедуре оценки достаточности капитала, и одновременно повышаются требования регулятора в области интеграции данных и взаимодействия между рисками и финансами. Эти технологии сегодня очень востребованы как на Западе, так и в России, и, несомненно, потребность в них есть и в Казахстане.
Не стоит забывать и про отчетность – регуляторы уделяет все большее внимание ее гибкости и скорости, и привычные таблицы Excel перестают удовлетворять этим требованиям. Это не значит, что придется полностью отказываться от Excel, который останется, например, как инструмент для создания прототипов, но слишком широкое его использование порождает риски, так что потребуются и специализированные разработки – например, решение SAS Visual Analytics позволяет формировать отчетность «на лету», прямо в оперативной памяти, а SAS Capital Planning and Management учитывает последние достижения в управлении данными и отчетностью и позволяет даже очень большим банкам проводить моделирование баланса «на лету».
Тот факт, что банки Казахстана по уровню оснащенности IT-системами для управления рисками отстают от аналогичных европейских структур, можно считать преимуществом – быть первооткрывателем сложнее, чем использовать апробированные, надежные решения. Однако это преимущество будет безвозвратно утрачено, если допустить промедление. Если еще год назад было можно спорить, готов или не готов Казахстан к «Базелю III», то сейчас, когда переход уже начался, говорить не о чем – нужно просто действовать.
